Le nouvel ensemble de données présente l’intérêt des investisseurs quant à des titres à revenu fixe particuliers dans les fonds communs de placement et les fonds indiciels cotés
BOSTON, 22 février 2022 /PRNewswire/ — EPFR, filiale d’Informa Financial Intelligence et leader mondial de l’industrie dans la fourniture de données sur les flux et les allocations de fonds aux institutions financières, lance l’ensemble de données « EPFR Fixed Income Flows and Holdings », fournissant des données mensuelles exclusives sur les titres à l’échelle des fonds. Le nouvel ensemble de données aide les clients à mieux comprendre la propriété et la demande de 50 000 titres à revenu fixe.
L’ensemble de données « EPFR Fixed Income Flows and Holdings » présente un aperçu de la détention d’obligations dans plusieurs groupes de fonds. Il met aussi à la disposition des clients un large éventail d’outils de filtrage des données, y compris des outils axés sur l’emplacement géographique des fonds, sur l’orientation sectorielle, sur la devise de négociation et sur la date d’échéance. Les clients peuvent également effectuer une analyse comparative à l’aide de filtres comparant les titres actifs et passifs, les titres destinés aux investisseurs institutionnels et ceux destinés aux particuliers, ainsi que les titres étrangers et les titres nationaux. L’ensemble de données contient actuellement de l’information remontant à 2018, permettant aux utilisateurs d’effectuer des analyses et des modélisations quantitatives.
« Nous sommes ravis de publier cette nouvelle offre de données EPFR, afin de permettre aux clients de visualiser les titres individuels détenus par les fonds à mesure qu’ils sont achetés, vendus et répartis, tout en profitant de mises à jour de données chaque mois plutôt que chaque trimestre, a déclaré Mike Digris, responsable des données à EPFR. L’accès à cette information et aux métadonnées associées ouvre la voie à de meilleures décisions d’investissement. »
Des clients comme les bureaux des marchés des capitaux d’emprunt (DCM) peuvent utiliser ces données pour présenter aux sociétés émettrices un tableau clair de ceux qui détiennent leurs titres de créance, des gestionnaires qui augmentent leur position et des fonds qui attirent des entrées. Les DCM peuvent intégrer ces données dans leurs livres de présentation afin de se distinguer de leurs concurrents lorsqu’ils cherchent à faire des affaires avec ces émetteurs.
« Nous savons que les équipes DCM travaillent dans des environnements très dynamiques et nécessitent des données à jour sur les marchés des titres à revenu fixe, a affirmé Cameron Brandt, directeur de la recherche d’EPFR. L’ensemble de données Fixed Income Flows and Holdings leur offrira un aperçu bien plus détaillé des marchés. Cela leur permettra d’affûter leur avantage concurrentiel grâce à des informations à jour sur l’incidence des principales forces du marché sur des titres individuels. »
L’ensemble de données « Fixed Income Flows and Holdings » s’appuie sur un sous-ensemble des 142 500 fonds domiciliés dans le monde entier que EPFR suit sur une base quotidienne, hebdomadaire et mensuelle. En combinant les informations relatives aux flux, aux répartitions et aux placements fournies par plus de 2 000 fonds, le nouvel ensemble de données aide les clients à comprendre l’intérêt des fonds communs de placement et des fonds indiciels cotés pour les obligations de sociétés, les obligations souveraines et d’autres types d’obligations. Avec des données historiques remontant à octobre 2018, les analystes quantitatifs peuvent effectuer des analyses de régression et des tests rétrospectifs en vue de créer des signaux d’investissement basés sur la façon dont des obligations ou groupes d’obligations se négocient.
« Notre combinaison de données sur les flux et la détention de titres n’est disponible nulle part ailleurs sur le marché, a indiqué M. Digris. Les analystes quantitatifs ont maintenant la capacité d’effectuer les analyses qu’ils veulent en s’appuyant sur ces données plus détaillées »
Les résultats obtenus par l’équipe de recherche d’EPFR ont déterminé que les données ont des capacités prédictives. « Parmi les obligations suivies dans le nouvel ensemble de données, plusieurs sont émises par le promoteur immobilier chinois, Evergrande, a noté M. Brandt. L’application d’un EPFR Smart Factor, en l’occurrence un simple facteur, le Fund Count, a montré que les fonds détenant ces obligations ont commencé à les céder avant que les problèmes d’Evergrande ne touchent sa valorisation boursière. »
À propos d’EPFR :
EPFR, une filiale d’Informa plc (LSE: INF), fournit des données sur les flux de fonds et la répartition des actifs aux institutions financières du monde entier. En suivant plus de 142 000 fonds traditionnels et alternatifs domiciliés dans le monde entier et représentant un total de plus de 52,5 billions de dollars d’actifs, nous fournissons une vue d’ensemble sur les flux d’investissement institutionnels et particuliers et les allocations des gestionnaires de fonds qui influencent les marchés mondiaux. Nos services de données sur les mouvements du marché comprennent des flux quotidiens, hebdomadaires et mensuels de fonds d’actions et de titres à revenu fixe, ainsi que des allocations mensuelles de fonds par pays, secteur et industrie. Pour obtenir plus d’informations, veuillez consulter le site https://financialintelligence.informa.com/epfr.
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